521 Q476838
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos. Ainda que os erros aleatórios do modelo sejam considerados heterocedásticos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes são não viciados e consistentes.
522 Q476836
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos. A presença de multicolinearidade pode provocar alteração no sinal esperado nas estimativas dos coeficientes do modelo.
523 Q476834
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos. Sob heterocedasticidade, as estimativas por mínimos quadrados generalizados produzem melhores resultados do que aqueles que são produzidos pelo método de mínimos quadrados ordinários.
524 Q476832
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos. O problema da omissão de uma variável explicativa relevante resulta, geralmente, em estimadores de mínimos quadrados ordinários viciados e inconsistentes.
525 Q476830
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
526 Q476828
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
A variância da variável regressora pode ser nula.
527 Q476826
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. Se as variáveis regressoras forem perfeitamente multicolineares, não será possível obter de forma única os estimadores de mínimos quadrados ordinários para os coeficientes do modelo de regressão.
528 Q476824
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.
529 Q476822
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir.
530 Q476820
Economia
Ano: 2014
Banca: Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE)
Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue os itens a seguir. No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R2).