O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

As categorias de investimento que apresentam o rating internacional de longo prazo AAA refletem o menor risco de crédito, porém, têm a desvantagem de ser facilmente afetadas por expectativas adversas, mesmo que previstas.

O estudo dos conceitos de risco e retorno, bem como o exame dos diferentes índices de desempenho, são cruciais para uma análise adequada dos portafólios. A esse respeito, julgue os itens a seguir.

O valor em risco de uma carteira (VAR) é uma medida estatística de risco utilizada para mensurar o risco de mercado de porta-fólios e define-se como a perda mínima esperada, para uma determinada carteira, com um determinado nível de significância, dentro de um horizonte de tempo fixado.

Considere a restrição orçamentária de um consumidor num modelo de dois períodos:

C1 + C2/(1 + r) = Y1 + Y2/(1 + r),

onde

C1 = consumo no período 1;
C2 = consumo no período 2; 
Y1 = renda no período 1; 
Y2 = renda no período 2; 
r = taxa de juros.

Considerando que as preferências do consumidor quanto à alocação do consumo ao longo do tempo sejam representadas por curvas de indiferenças convexas em relação à origem, é correto afirmar que:

Considere as seguintes informações:

Saldo da balança comercial:déficit de 100; 
Saldo da balança de serviços: déficit de 200; 
Saldo em transações correntes: déficit de 250; 
Saldo total do balanço de pagamentos: superávit de 50.

Com base nessas informações, o saldo das "transferências unilaterais" e do "movimento de capitais autônomos" foram, respectivamente:

Considere os seguintes lançamentos entre residentes e não-residentes de um país, num determinado período de tempo (em unidades monetárias):

Com base nessas informações e supondo a ausência de erros e omissões, os saldos em transações correntes e do balanço de pagamentos são, respectivamente:

Na construção do modelo IS/LM sem os casos clássico e da armadilha da liquidez, a demanda por moeda:

Considere a seguinte equação para a curva de oferta agregada de curto prazo: 

Y = Yp + α(P - Pe),

onde:

Y = produto agregado 
Yp = produto de pleno emprego
α > 0
P = nível geral de preços 
Pe = nível geral de preços esperados

Com base nas informações constantes da equação acima e considerando as curvas de oferta agregada de longo prazo e de demanda agregada, é correto afirmar que:

a política monetária só afeta as taxas de juros.

Considere o seguinte modelo (modelo IS/LM):

Com base nessas informações, é correto afirmar

que:

Considere as seguintes informações:

C = 100 + 0,7Y 
I = 200 
G = 50 
X = 200 
M = 100 + 0,2Y,

onde C = consumo agregado; I = investimento agregado; G = gastos do governo; X = exportações; M = importações. Com base nessas informações, a renda de equilíbrio e o valor do multiplicador são, respectivamente: