Quanto menor for a volatilidade da taxa de juros de mercado, maior o risco do investimento em papéis de renda fixa.

A duration é a média aritmética simples dos prazos de vencimento de cada pagamento que o título de renda fixa confere a seu detentor.

A convexidade de uma carteira de títulos está associada à derivada primeira do valor presente do fluxo em relação aos juros.

Para um título de cupom zero, a duration é maior que sua maturidade.

O Valor em Risco (VaR) mede a pior perda esperada dentro de condições normais de mercado em um intervalo de tempo específico, dado um intervalo de confiança.

I e II.

I e III.

II e III.

II e IV.

III e IV.

executa operações de renda fixa.

atua como contraparte às operações de hedge porque aceita maior risco e objetiva maior retorno.

assegura que o preço negociado no mercado seja sempre justo.

possui interesse no preço do ativo no mercado à vista.

defende-se do risco de oscilações nos preços.

os recursos financeiros são aplicados em atividades ilícitas.

a origem dos recursos é ilícita.

os administradores de instituições financeiras falham no informar movimentações extraordinárias à autoridade competente.

todas as operações são denominadas em moeda.

há evasão fiscal.

o surgimento de operações diretas entre países.

a realização de operações envolvendo múltiplos agentes.

o aparecimento de instituições financeiras multinacionais.

a percepção da necessidade de regulação sistêmica supranacional.

o aumento dos riscos inerentes ao sistema.

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especificidade das atividades desenvolvidas pelos vários intermediários o que dá maior eficiência às operações.

práticas de mercado que foram recepcionadas pela legislação.

complexidade do sistema que demanda maior número de intermediários financeiros.

adoção de normas internacionais pelo legislador brasileiro.

exigências das autoridades reguladoras do setor.

que seja aprovado plano como oferta pública para emissão de ações.

que sejam realizadas operações com derivativos.

que haja proposta para a emissão de debêntures privadas.

projeto para captação de recursos financeiros.

que o controle da sociedade seja pulverizado.

beta;

não sistemático;

total;

eliminável;

controlado.

forte;

semiforte;

fraca;

inconsistente;

semifraca.