Considere o modelo de séries temporais yt=bt+yt-1+ut. em

Considere o modelo de séries temporais
y_t=bt+y_t-1+u_t.
em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e u_t é um ruído branco que segue distribuição N(0, ?²) e apresenta autocovariância nula.
Considere y₀ = 0.
Logo, a média e a variância de y_t serão iguais, respectivamente, a