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Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente mo
#Questão 918916
-
Estatística
,
,
Instituto Consulplan
,
2023
,
IF-PA
, Estatístico
Considere uma série temporal
{Y
t
}
t
n
=1
adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e a
t
um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:
A) Y
t
= c + a
t
– ?a
t – 1
B) Y
t
= c + Y
t –1
+ a
t
– ?a
t – 1
C) Y
t
= c +
?
1
Y
t – 1
+
?
2
Y
t – 2
+ a
t
D) Y
t
= c + (1 +
?
) Y
t – 1
–
?
Y
t – 2
+ a
t
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