Considere uma série temporal {Yt }tn=1 adequadamente mo

Questão Q918916

2023 Instituto Consulplan IF-PA

Estatística

Prova: Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Estatístico • IF-PA

Considere uma série temporal {Y_t }_tⁿ=1 adequadamente modelada por um processo ARIMA(1, 1, 0). Sendo c uma constante e a_t um erro aleatório (ruído branco gaussiano), a equação apropriada ao modelo especificado para esta série temporal é:

A Y_t= c + a_t – ?a_{t – 1} B Y_t = c + Y_{t –1} + a_t – ?a_{t – 1} C Y_t = c + ?₁ Y_{t – 1}+ ?₂ Y_{t – 2} + a_t D Y_t = c + (1 + ?) Y_{t – 1}– ?Y_{t – 2}+ a_t

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