No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 ...

#Questão 761427 - Estatística, Média, FCC, 2018, Tribunal Regional do Trabalho / 2ª Região (TRT 2ª), Analista Judiciário

No modelo ARMA(1,1), ou seja, yt = 10 + 0,2 yt − 1 + εt + 0,8 εt − 1, em que εt é um ruído branco de média nula e variância unitária, obtém-se que a variância de yt é igual a

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