Considerando um modelo de regressão linear com erros het...

#Questão 761200 - Estatística, Regressão, CESPE / CEBRASPE, 2018, Superior Tribunal Militar (STM), Analista Judiciário

Considerando um modelo de regressão linear com erros heteroscedásticos, julgue os itens seguintes. Para um modelo de regressão linear múltiplo, o teste de White permite detectar a heteroscedasticidade a partir da regressão de cada erro estimado da regressão original com as variáveis explicativas e seus inversos.

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