Questão Q695380
2018 Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - RJ (IFF/RJ)
Matemática Financeira Taxas/Capitalização
Prova: Concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - RJ (IFF/RJ) - Professor do Ensino Básico Área Administração - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2018 • Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense - RJ (IFF/RJ)

Um modelo de formação de preço de ativos (CAPM), com os a...

Um modelo de formação de preço de ativos (CAPM), com os ativos A e B, possui os seguintes coeficientes betas: βA = 1,4 e βB = 0,8. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 10% e a taxa livre de risco é de 5%. Considerando-se esse modelo, se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, então o retorno esperado mínimo para esse portfólio é

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