Texto para os itens de 101 a 107 Com relação ao texto,...

#Questão 64561 - Atuária / Matemática Atuária, Geral, CESPE / CEBRASPE, 2008, INSS, Analista do Seguro Social

Texto para os itens de 101 a 107

Com relação ao texto, julgue os itens a seguir, considerando que a perda líquida da seguradora seja definida como Pt = Yt - Xt, em que Xt = 0,8X t-1 + at, {at} é um processo ruído branco com média zero e variância A, Yt é um processo tal que {Pt} é um processo ruído branco com média zero e variância igual a B, e a covariância entre at e Ps é nula para quaisquer instantes t = 1, 2, 3, ... e s = 1, 2, 3, ....

A variância de Yt é igual a 

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