Observações independentes y de uma variável resposta y satisfazem o modelo de regressão linear múltipla . Nesta expressão os xti são observações de variáveis exógenas xi , os βi são parâmetros desconhecidos e os εt são realizações da variável aleatória ε com distribuição normal com média nula e variância σ 2 . O vetor definindo os estimadores de mínimos quadrados para este modelo vem dado por (4,3,4,3) e a matriz de variâncias-covariâncias correspondente vem dada por
Assinale a opção que dá o valor da estatística teste associada ao teste estatístico da hipótese H: β1 = β4 contra a alternativa A: β1 ≠ β4 .
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