Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira or...

Questão Q371563

2004 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Matemática Geral

Prova: Concurso Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) - Técnico de Planejamento e Pesquisa (Prova 3) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2004 • Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Considere o modelo vetorial autoregressivo de primeira ordem

O processo vetorial auto regressivo é estacionário.

As variáveis 1 y e 2 y são integradas de ordem distinta.

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(2).

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e não cointegram.

As variáveis 1 y e 2 y são ambas I(1) e cointegram.

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