Questão Q10628
2013 Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)
Administração Administração Financeira
Prova: Concurso Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) - Analista Área Gestão Financeira - Centro de Seleção e de Promoção de Eventos UnB (CESPE) do ano 2013 • Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)

Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como mod...

Acerca do VAR (value at risk) e suas implicações como modelo de mensuração de riscos, julgue os itens subsequentes.

A utilização do VAR para o cálculo do risco de mercado absoluto de uma carteira de investimentos implica a adoção do desvio padrão dos retornos passados ou do downside risk dos retornos passados.

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