Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = aXt + et , em que et segue distribuição Normal N(0,? 2 ), com 0 < ?2 < ? e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que

Alternativa B: ?Yt é estacionário de segunda ordem.

Alternativa A: Yt não é um processo integrado de ordem 1.

Alternativa B: ?Yt é estacionário de segunda ordem.

Alternativa C: a variância de Yt não depende de t.

Alternativa E: trata-se de um passeio aleatório com memória finita.

Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = aXt

Questão Q1014930

2022 FGV Senado Federal

Estatística

Prova: FGV - 2022 - Senado Federal - Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica • Senado Federal

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Y_t = aX_t + e_t ,
em que e_t segue distribuição Normal N(0,? ² ), com 0 < ?² < ? e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que

A Y_t não é um processo integrado de ordem 1. B ?Y_t é estacionário de segunda ordem. C a variância de Y_t não depende de t. D o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de a é não viesado. E trata-se de um passeio aleatório com memória finita.

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