Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = aXt

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Y_t = aX_t + e_t ,
em que e_t segue distribuição Normal N(0,? ² ), com 0 < ?² < ? e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que