Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?t caract

Questão Q1014148

2022 FGV EPE

Engenharia Elétrica

Prova: FGV - 2022 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Economia de Energia • EPE

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?_tcaracteriza o processo conhecido como ruído branco:

y_t = ?y_t_-1 + ?_t, com ? > 0

Sabendo-se que ? = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série y_té estacionária, tem-se que

A 1/2 < k< 2/3. B 2/3 < k < 1. C k < 1/2 ou k > 1. D k < 2/3 ou k > 1. E 1/2 < k< 1.

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