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Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb +
#Questão 1011933
-
Estatística
,
Modelos lineares
,
FGV
,
2022
,
TCE-TO
, Auditor de Controle Externo
Considere um modelo de regressão múltipla usual
Y = Xb + e,
baseado em n observações y,
b
é um vetor de k parâmetros,
e
é um vetor de k componentes aleatórios e
X
é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1). Se
X
T
denota a transposta de
X
, então o estimador de mínimos quadrados de
b
é igual a:
A)
(XX
T
)
-1
X
T
Y
B)
(X
T
X)
-1
XY
C)
X
T
Y (X
T
X)
-1
D)
X
T
X(X
T
Y)
-1
E)
(X
T
X)
-1
X
T
Y
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