Questão Q1011933
2022 FGV TCE-TO
Estatística Modelos lineares Regressão Linear
Prova: FGV - 2022 - TCE-TO - Auditor de Controle Externo • TCE-TO

Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb +

Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1). Se XT denota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a:

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