Uma das grandes preocupações dos gestores financeiros de organizações públicas e privadas tem sido a relação entre risco e retorno. Nesse sentido, o modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM) foi elaborado para auxiliar na avaliação do impacto do risco sobre o retorno de um ativo.
Com relação ao CAPM, é correto afirmar:
O modelo do CAPM considera a assimetria de informações do mercado em sua formulação.
O CAPM liga o risco diversificável ao retorno para todos os ativos
O CAPM exprime o risco sistemático de um ativo pelo seu coeficiente beta.
O conhecimento da taxa livre de risco não influencia no cálculo da CAPM.
O coeficiente beta, utilizado no modelo CAPM, é arbitrado pelo gestor da carteira de ativos.
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