Questão
Q1011732
Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - ANP - Regulador de Novas Atribuições III - Cargo 6
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ANP
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt =
Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
E [ Xt ]= 2,5.
Com base nessas informações, julgue o próximo item.
E [ Xt ]= 2,5.
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