Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) sati

#Questão 1010698 - Estatística, Conhecimentos de estatística, FCC, 2022, TRT - 17ª Região (ES), Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística

Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
? W0 = 0 com probabilidade 1. ? Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. ? Para s, t > 0, Wt+s ? Ws tem a mesma distribuição de Wt . ? Se 0 ? q ? r ? s < t, então Wt ? Ws e Wr ? Wq são variáveis aleatórias independentes. ? A função t ? Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,

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