Questão
Q1010698
Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Estatística
•
TRT - 17ª Região (ES)
Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) sati
Um processo de Wiener Wt (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
? W0 = 0 com probabilidade 1. ? Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. ? Para s, t > 0, Wt+s ? Ws tem a mesma distribuição de Wt . ? Se 0 ? q ? r ? s < t, então Wt ? Ws e Wr ? Wq são variáveis aleatórias independentes. ? A função t ? Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
? W0 = 0 com probabilidade 1. ? Para t > 0, Wt tem distribuição normal com média 0 e variância t. ? Para s, t > 0, Wt+s ? Ws tem a mesma distribuição de Wt . ? Se 0 ? q ? r ? s < t, então Wt ? Ws e Wr ? Wq são variáveis aleatórias independentes. ? A função t ? Wt é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de Ws + Wt são, respectivamente,
Comentários
Faça login para participar da discussão.
Cadastre-se Gratuitamente
Carregando comentários...