Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais
Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - ?at-1, t ? Z
Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = ?Zt-1 + at , t ? Z
Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância ?2.
Então é correto afirmar que
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