Considere os seguintes modelos de análise de séries tempo

Questão Q1010559

2022 FCC TRT - 5ª Região (BA)

Estatística

Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística • TRT - 5ª Região (BA)

Considere os seguintes modelos de análise de séries temporais

Modelo 1: média móvel de ordem 1, MA(1), Zt = at - ?at-1, t ? Z

Modelo 2: autorregressivo de ordem 1, AR(1), Zt = ?Zt-1 + at , t ? Z

Onde at possui uma distribuição normal com média 0 e variância ?2.

Então é correto afirmar que

A o modelo 1 será invertível para quaisquer valores de ? e estacionário para valores ?1 < ? <1 B o modelo 1 será estacionário para quaisquer valores de ? e invertível para valores ?1 < ? <1 C o modelo 2 será estacionário para quaisquer valores de ? e invertível para valores ?1 < ? < 1 D o modelo 2 será invertível somente para valores ?1 < ? < 1 e estacionário somente para valores ? > 1 E tanto o modelo 1 quanto o modelo 2 são estacionários para quaisquer valores de ? e ?

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