Considere a matriz aleatória Y = [y1, y2], em que y1 e y2 são vetores aleatórios independentes e com a mesma distribuição de x - . Nessa situação, YYt segue uma distribuição de Wishart com 2 graus de liberdade.

Considerando os vetores transpostos v1 t = (– 5, 0, 0) e v2 t = (0, 0, 0), o quadrado da distância de Mahalanobis entre ambos é superior a 30 e inferior a 60.

A forma quadrática é superior a 50 e inferior a 100.

Uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., X16 será retirada de uma população normal com média e desvio-padrão , ambos desconhecidos. Para estimá-los, são propostas as estatísticas . Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

A matriz de covariância do vetor aleatório  é a matriz de informação de Fisher.

Uma amostra aleatória simples X1, X2, ..., X16 será retirada de uma população normal com média e desvio-padrão , ambos desconhecidos. Para estimá-los, são propostas as estatísticas . Com base nessas informações, julgue os itens seguintes.

Para a estimação da média populacional , a média amostral é um estimador não tendencioso de mínima variância. Qualquer outro estimador não tendencioso para a estimação de ... Ver mais

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

O percentual da variação total de X3 em relação a X1 é superior a 20%.

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

A distribuição do vetor aleatório é normal multivariada, cuja matriz de covariância é a matriz identidade.

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

Considere que dois autovalores de  sejam, aproximadamente, iguais a 3,3 e 0,9. Nesse caso, a primeira componente principal corresponde a mais de 85% da variação total.

A partir dessas informações, julgue os itens seguintes.

A forma quadrática em que X' é o vetor transposto de X, é positiva semidefinida.