Suponha que a série temporal seja afetada por uma intervenção do tipo:

com função de transferência v(B) = 1/(1−B), onde B e o operador translação para o passado, isto é:

Neste caso, a estrutura da função de transferência será representada graficamente por:

Para o processo ARIMA(1,d,1), onde  o coeficiente autoregressivo e  o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:

De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em

Dizemos que Z é estacionário de segunda ordem ou fracamente estacionário se e somente se estiverem satisfeitas as condições, além da (v):

Acerca do processo{Wt} mencionado no texto, assinale a opção correta.

A variância do processo{Wt}, referido no texto, é igual a

Dado um número real R e sabendo que i é o número imaginário, a densidade espectral do processo mencionado no texto pode ser corretamente representada como

Considerando as informações apresentadas no texto, julgue os próximos itens.

A quantidade de itens certos é igual a

Considerando as informações do texto, se B = 0, então a correlação entre Yt e Yt+2 será igual a