Questões sobre Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model)

#Questão 1087863 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), CESPE / CEBRASPE, 2025, FUNPRESP-EXE, Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

#Questão 1087864 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), CESPE / CEBRASPE, 2025, FUNPRESP-EXE, Analista de Previdência Complementar - Área 5: Gestão e Investimentos e Riscos de Investimentos

#Questão 916705 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), Instituto Consulplan, 2023, SEGER-ES, Analista do Executivo - Ciências Econômicas

O Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é utilizado por analistas financeiros para classificar a relação que há entre o retorno e o risco envolvidos em quaisquer investimentos. Após pesquisa junto aos dados de determinado ativo na B3 (bolsa de valores brasileira), observa-se que a taxa de retorno do mercado é 14%; a taxa livre de risco é 6%; e, o retorno do ativo calculado é de 22%. Empregando o modelo CAPM, podemos afirmar que a relação de risco e retorno deste ativo é:

A) nula.

B) igual a 2 evidenciando alto risco e retorno.

C) igual –2 evidenciando baixo risco e retorno.

D) igual a –1 evidenciando baixo risco e retorno.

E) igual a 1 evidenciando retorno equivalente ao do mercado.

#Questão 1000014 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), FEPESE, 2022, CASAN, Economista

Com base no modelo de precificação de ativos financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado de um determinado ativo aumenta quando:

A) para betas positivos, o valor de beta aumenta.

B) cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e menor do que a unidade.

C) cai o retorno esperado do mercado (no caso brasileiro, o Ibovespa).

D) cai o prêmio de risco de mercado.

E) aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e maior do que a unidade.

#Questão 997769 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), FCM, 2022, FAMES, Técnico de Nível Superior - Administração/Administração Pública/Gestão Pública

Com base no modelo de formação de preços de ativos (CAPM), que relaciona o risco não diversificável ao retorno para qualquer ativo, assinale a alternativa correta.

A) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. O retorno exigido do ativo deve ser 11%.

B) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. Se o retorno da carteira de mercado aumentar em 10%, o retorno requerido de mercado deve aumentar em 12%.

C) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 0,8. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 5% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 8%. O investimento neste ativo traz expectativa de retorno de 6,8%; logo, é um investimento cujo retorno compensa o risco.

D) O risco diversificável é a parte do risco atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e também é chamado de risco sistemático.

E) O coeficiente beta, ?, é uma medida relativa do risco diversificável, isto é, o risco não sistemático. É um indicador do grau de variação do retorno de um ativo em resposta a uma variação no retorno do ativo livre de risco.

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