Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariânc

A É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro. B É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação. C Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos. D É uma matriz diagonal com ?2 constante na diagonal principal. E Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.