O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado,

A a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo. B a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje. C a variabilidade dos fatores de risco. D o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa. E o nível de confiança estatística.