A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determi...

#Questão 754824 - Economia, Contabilidade Social, CESGRANRIO, 2018, Petrobras Transporte S.A (TRANSPETRO) (2ª edição), Economista Júnior

A medida de VaR (“value at risk”) de N dias, para determinado portfólio de investimentos sujeitos a risco de mercado, é um valor que representa, com certo grau de certeza probabilística, a perda

A) esperada, em um horizonte de N dias.

B) mínima, em um horizonte de N dias.

C) máxima, em um horizonte de N dias.

D) esperada, após o período inicial de N dias.

E) mínima, após o período inicial de N dias.

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