59-Seja S (t) = X1 + X2 + ... + Xn(t), onde X é a variáve...

Questão Q64652

2006 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

Prova: Concurso Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Analista Técnico Área Controle e Fiscalização / Atuária (Prova 2 - Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2006 • Superintendência de Seguros Privados (SUSEP)

59-Seja S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), onde X é a variável aleatória de sinistros ocorridos em t, num processo de ruína em um período infinito, buscando garantir a solvência da Seguradora em qualquer tempo futuro e se Xi é independente e identicamente distribuído, com função de distribuição de probabilidade P (x) e se Xi é independente do processo [N(t), t ≤ 0] , onde N(t) tem distribuição Poisson (λ t). Então, temos que:

A S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), é uma distribuição Log normal. B S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), é uma distribuição qui quadrado. C S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), é uma distribuição Normal (μ, ¶). D S (t) = X₁ + X₂ +...+ X_n(t), é uma distribuição Poisson Composta (λt, P(x)). E S (t) = X₁ + X₂ + ... + X_n(t), é uma distribuição Gama.

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