Questão Q476898
2002 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Finanças Geral
Prova: Concurso Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS Área Auditoria nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Prova 3 - Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2002 • Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Um fundo indexado de ações possui uma carteira com beta...

Um fundo indexado de ações possui uma carteira com beta igual ao do índice que utiliza como referência, ou benchmark. Sabe-se que a volatilidade do índice é igual a 2% ao dia e que o fundo tem risco diversificável dado por um desvio-padrão de 0,5% ao dia. O valor em risco (value at risk, ou VAR) do fundo por dia, supondo-se que o valor total da carteira do fundo seja igual a R$ 100 milhões e que o número de desvios-padrão utilizado pelo administrador do fundo seja igual a 1,65, é:

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