Desprezando-se exigências de margem e ajuste diário, a compra de um contrato futuro de um ativo ao preço X pode ser sinteticamente replicada mediante a seguinte combinação de instrumentos:
compra de opção de venda do ativo com preço de exercício igual a X e compra do próprio ativo por X.
compra do ativo por X e venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
compra de opção de venda e venda de opção de compra do ativo, ambas com preço de exercício igual a X.
venda de contrato futuro do ativo pelo preço X.
venda de opção de venda e compra de opção de compra do ativo, ambas com preços de exercício igual a X.
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