Questão Q476692
2001 Escola de Administração Fazendária (ESAF) Banco Central do Brasil (BACEN)
Finanças Geral
Prova: Concurso Banco Central do Brasil (BACEN) - Analista Área Geral (Prova 2 - Específica) - Escola de Administração Fazendária (ESAF) do ano 2001 • Banco Central do Brasil (BACEN)

Um título de renda fixa com valor de face igual a R$1.00...

Um título de renda fixa com valor de face igual a R$1.000,00 está sendo negociado ao par, e à taxa de mercado de 11,5% ao ano. Sabe-se que sua duração é igual a 3,5 anos. A volatilidade estimada da variação diária da taxa de juros é de 0,12%. É desejado que se calcule o valor em risco de uma posição de mil unidades desse título, com o horizonte de 10 dias, com nível de confiança que corresponde a dois desvios-padrão, aproximadamente. O valor em risco solicitado é igual a

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