Questões de Economia de Finanças

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ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
Economia / Finanças

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

a) uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos.
b) uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais.
c) um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos.
d) uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses.
e) um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
Economia / Finanças

A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:

a) o preço de cada ação na carteira teórica seja ajustado pelos dividendos pagos pela ação.
b) a participação de cada ação seja proporcional à sua participação no volume de negócios da bolsa.
c) a composição da carteira seja atualizada a cada três meses, levando em conta quais são as ações mais acompanhadas pelos analistas de mercado.
d) os retornos das ações componentes da carteira sejam ajustados pela alíquota de imposto de renda sobre ganhos de capital.
e) proventos que não sejam distribuídos em dinheiro, como desdobramentos e direitos de subscrição, sejam ignorados.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
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Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

a) reduzirá o risco sistemático da carteira.
b) aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande.
c) aumentará o valor do coeficiente beta da carteira.
d) aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo.
e) fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fi que abaixo de 100%.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
Economia / Finanças

Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:

a) exista um ativo livre de risco que possa ser comprado ou vendido em qualquer quantidade, à mesma taxa de retorno.
b) os investidores tomem decisões de otimização de carteiras com horizontes de um único período.
c) todos os ativos sejam negociados e tenham preços de mercado observáveis.
d) os dividendos e ganhos de capital com investimentos em ações sejam tributados à mesma alíquota de imposto de renda.
e) todos os investidores tenham as mesmas expectativas a respeito de retornos esperados, variâncias e covariâncias de retornos de todos os títulos existentes.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
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A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

a) volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.
b) número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.
c) betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.
d) beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.
e) coeficientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
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Quando a curva de taxas de juros a vista é decrescente, observa-se o seguinte a respeito das taxas de juros a termo (forward rates):

a) são iguais para todos os prazos de vencimento.
b) são crescentes com o prazo de vencimento.
c) são inferiores às taxas a vista.
d) são iguais às taxas de inflação esperadas.
e) contêm prêmios negativos por risco de mercado.

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A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:

a) a compra de contratos a termo de ações.
b) a compra de contratos futuros de IDI.
c) a venda de opções de venda de ações.
d) a venda de contratos futuros de IDI.
e) a compra de um box spread de opções.

FCC - DNOCS - Contador - 2010
Economia / Finanças

Uma operação de "draw-back" é caracterizada pela

a) suspensão, restituição ou isenção de tributos sobre a importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada.
b) suspensão dos impostos sobre vendas não cumulativos na transferência de produtos de um estabelecimento industrial para um depósito alfandegado.
c) isenção de tributos na exportação de produtos industrializados e pela manutenção dos créditos sobre as matérias-primas nacionais utilizadas na sua fabricação.
d) concessão de um crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados na exportação de produtos manufaturados no país.
e) diminuição gradativa dos impostos de importação sobre bens de capital de empresas que cumpram metas de exportação combinadas com o Governo Federal.

FCC - DNOCS - Contador - 2010
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No mercado de derivativos, o especulador

a) executa operações de renda fixa.
b) atua como contraparte às operações de hedge porque aceita maior risco e objetiva maior retorno.
c) assegura que o preço negociado no mercado seja sempre justo.
d) possui interesse no preço do ativo no mercado à vista.
e) defende-se do risco de oscilações nos preços.

ESAF - SUSEP - Analista Téc - Controle e Fiscalizacão - 2010
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A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

a) o valor de mercado da carteira.
b) a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
c) o rating médio dos ativos componentes da carteira.
d) a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
e) a liquidez dos ativos componentes da carteira.

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