Questões Concurso STM

Julgue os seguintes itens, acerca do coeficiente de determinação (R²) de uma análise de regressão linear feita com base em estimação por mínimos quadrados ordinários.

Se um segundo preditor (X₂) for adicionado ao modelo Y = b₀ + b₁X₁ + ,NULL, em que b₀ e b₁ são os coeficientes do modelo, o valor do erro padrão dos resíduos pode aumentar ou diminuir, mas o valor de R² não pode diminuir.

Considerando a série temporal x_t = T_t + S_t + e_t , em que T é o componente de tendência, S é o componente de sazonalidade e e é um componente aleatório de média 0 e variância constante, julgue os itens a seguir.

O método de suavização por médias móveis não é aplicável para essa situação, pois a série x_t possui sazonalidade.

A respeito das medidas de assimetria e curtose, julgue os próximos itens.

Entre as distribuições A e B a seguir, aquela que melhor representa uma distribuição com assimetria negativa e curtose positiva é a distribuição A.

A respeito das medidas de assimetria e curtose, julgue os próximos itens.

A curtose de uma distribuição correspondente a um conjunto de dados X com n elementos e média aritmetica  pode ser , corretamente calculada a partir da expressão abaixo. No caso em que X tem distribuição normal, a curtose é zero.

Considerando um modelo de regressão linear com intercepto b₀ e três variáveis regressoras cujos respectivos coeficientes são b₁, b₂ e b₃, julgue os itens subsequentes.

É correta a utilização de um teste t com base na estimativa da soma b₁ + b₃ para se testar H₀: b₁ + b₃ = 5.